El famoso cervecero Carl Jacobsen (cerveza Carlsberg) donó al público, a finales del siglo XIX, sus colecciones de arte moderno y antiguo. El Gobierno danés y la ciudad de Copenhague se encargaron de la construcción del museo, que fue inaugurado en 1906. La Gliptoteca está formada por los dos edificios originales separados por el Jardín de Invierno, junto con el edificio Henning Larsen que incluye una colección de pintura francesa.

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